2004年度カナダドル/円のプログラムトレードの可能性を模索するために行うプログラムトレードシミュレーションでは次のようなトレードルールを用いています。
流れとしては売りポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。
2004年度カナダドル/円のデータから変動の幅の目安を0.5円としてルールを組み立てます。
前日の高値、安値を用いて平均を求めます。
小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に0.5円を加えます。
この値を売りエントリー値とします。
エントリー値を越えら売りポジションを建てます。
越えなければ見送りポジションは建てません。
ポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。
次の日に売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。
売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。
始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。
当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。
条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。
毎回これを繰り替えしていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズしていくわけですが、同時に条件が合えばその日の売りポジションを建てる作業も行います。
売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。
１つは前日の、１つは当日のという二つの売りポジションが建つ場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
